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 | 开心 2019-12-13 05:22:35 |
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签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
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50论坛币
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我参考的是刘晓星等11年的一篇论文,《基于EVT-Copula-CoVaR模型的股票市场风险溢出效应研究》,根据里面的代码,使用s-plus键入,在计算下尾相关系数时,我得出的结果一直都是1,就是tail.index(cop.bbX.fit),根据我的数据,按照loglike最大以及AIC、BIC、HB最小原则,得出bb3这个连接函数最优,然后输入tail.index(cop.bb3.fit)的结果是下尾相关系数一直是1,而上尾相关系数则看起来很正常。如果换成bb4这种其他连接函数,得到的下尾相关系数和上尾相关系数就看上去很正常,都是零点几。
我想问一下这是为什么
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