楼主: JackEshy
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[统计软件] 关于S-plus里,下尾相关系数一直算出来是1 [推广有奖]

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楼主
JackEshy 发表于 2020-3-11 08:25:47 |AI写论文
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我参考的是刘晓星等11年的一篇论文,《基于EVT-Copula-CoVaR模型的股票市场风险溢出效应研究》,根据里面的代码,使用s-plus键入,在计算下尾相关系数时,我得出的结果一直都是1,就是tail.index(cop.bbX.fit),根据我的数据,按照loglike最大以及AIC、BIC、HB最小原则,得出bb3这个连接函数最优,然后输入tail.index(cop.bb3.fit)的结果是下尾相关系数一直是1,而上尾相关系数则看起来很正常。如果换成bb4这种其他连接函数,得到的下尾相关系数和上尾相关系数就看上去很正常,都是零点几。
我想问一下这是为什么

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