面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？

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求助大佬，

我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？

控制了时间效应就不显著了，很迷惑。

但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在滞后期的呀。

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关键词：时间效应 面板数据 滞后期 面板数据回归 理论分析

需要控制

菠萝豆95 发表于 2020-3-12 00:27
求助大佬，

我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要 ...

必须要，否则就是伪回归

yzshine 发表于 2020-3-12 01:55
需要控制

非常感谢您。但我加了i.year，回归结果就非常不显著了。我做了缩尾处理还是不显著。请问还有什么改进方法吗？这两个变量应该是存在相关性的呀。

yzshine 发表于 2020-3-12 01:55
需要控制

非常感谢您。但我加了i.year，回归结果就非常不显著了。我做了缩尾处理还是不显著。请问还有什么改进方法吗？这两个变量应该是存在相关性的呀。

2015lqh 发表于 2020-3-12 02:22
必须要，否则就是伪回归

非常感谢您。但我加了i.year，回归结果就非常不显著了。我做了缩尾处理还是不显著。请问还有什么改进方法吗？这两个变量应该是存在相关性的呀。

菠萝豆95 发表于 2020-3-12 02:27
非常感谢您。但我加了i.year，回归结果就非常不显著了。我做了缩尾处理还是不显著。请问还有什么改进方法 ...

建议首先，参考已有文献，如可对自变量取对数（如果已有文献这么做了).
其次，调整滞后期数
最后，调整模型

您好，请问您的问题解决了吗，我现在也遇到了同样的问题，想请教您

qiaoqiaoeo 发表于 2023-2-26 16:16
您好，请问您的问题解决了吗，我现在也遇到了同样的问题，想请教您

+1，请问您解决了吗？

2015lqh 发表于 2020-3-12 02:22
必须要，否则就是伪回归

请问面板数据如何确定最优滞后期呀