楼主: 麋鹿乔巴
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[资料] 均值方程不一样的时间序列的GARCH建模结果能否对比？ [推广有奖]

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麋鹿乔巴 发表于 2010-4-29 22:21:32 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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写论文时遇到这样一个问题：我要对日经225股指期货推出前后的收益率序列进行波动性比较分析，对两个序列都建立了GARCH模型，但是这两个收益率序列的均值方程不同。所以想请问一下大家，这样的分析结果能做对比吗？谢谢！（用的是eviews6.0）
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关键词：GARCH 均值方程 时间序列 ARCH RCH 股指期货 收益率 论文 模型

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ermutuxia 发表于 2012-12-20 16:07:10 |只看作者 |坛友微信交流群
你可以比较是否存在非对称性

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