新手，probit模型中t统计量怎么变成了z统计量，望高手解答

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Dependent Variable: Y   
Method: ML - Binary Probit   
Date: 04/30/10   Time: 00:37   
Sample: 1 10   
Included observations: 10   
Convergence achieved after 3 iterations   
Covariance matrix computed using second derivatives   
   
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
C -0.430727 0.529291 -0.813782 0.4158
X1 0.430727 0.820273 0.525102 0.5995
   
Mean dependent var 0.400000     S.D. dependent var  0.516398
S.E. of regression 0.540062     Akaike info criterion  1.718335
Sum squared resid 2.333333     Schwarz criterion  1.778852
Log likelihood -6.591674     Hannan-Quinn criter.  1.651948
Restr. log likelihood -6.730117     Avg. log likelihood  -0.659167
LR statistic (1 df) 0.276886     McFadden R-squared  0.020571
Probability(LR stat) 0.598750

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关键词：Probit z统计量 T统计量 统计量 bit 高手 新手 解答 Probit 统计量

农经071 发表于 2010-4-30 00:39
Dependent Variable: Y   
Method: ML - Binary Probit   
Date: 04/30/10   Time: 00:37   
Sample: 1 10   
Included observations: 10   
Convergence achieved after 3 iterations   
Covariance matrix computed using second derivatives   
   
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
C -0.430727 0.529291 -0.813782 0.4158
X1 0.430727 0.820273 0.525102 0.5995
   
Mean dependent var 0.400000     S.D. dependent var  0.516398
S.E. of regression 0.540062     Akaike info criterion  1.718335
Sum squared resid 2.333333     Schwarz criterion  1.778852
Log likelihood -6.591674     Hannan-Quinn criter.  1.651948
Restr. log likelihood -6.730117     Avg. log likelihood  -0.659167
LR statistic (1 df) 0.276886     McFadden R-squared  0.020571
Probability(LR stat) 0.598750

Usually, only large sample property is valid in a probit model. Small sample property is NOT known.

呵呵。不知道用什么软件做的，是ｅｖｅｉｗｓ吗？

我的也是z值？

the question is pretty vague
see the links below: probit model in different software package and all  give z statistics except sas give the Walt test statistics
http://www.ats.ucla.edu/stat/R/dae/probit.htm
http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/dae/probit.htm
http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/dae/probit.htm
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/probit.htm

I have the access to all of these software, if you can give me the data and the details I can run the data for you and come up with some more details.

1.因为你使用的最大似然法估计，它一般是一个大样本的方法，其估计的标准误是渐进性的。
2.这种推断是以正态表为基础的，在样本量非常大的情况，t分布收敛于正态分布，因此这里使用的是（标准正态）Z统计量而不用t统计量来对系数的统计显著性进行评估。

另外，对于二分回归（LOGIT 、PROBIT等）的R2也与普通回归不同，为McFadden R2（麦克法登R2）
详见古扎拉蒂《计量经济学基础》P566

说得非常好，受益了，谢谢！ 6# libing099

libing099 发表于 2010-5-28 23:06
1.因为你使用的最大似然法估计，它一般是一个大样本的方法，其估计的标准误是渐进性的。
2.这种推断是以正 ...

谢谢！

受益了 说的真好

junshengma 发表于 2010-5-20 13:49
the question is pretty vague
see the links below: probit model in different software package and al ...

                               
                McFadden R-squared        0.399011            Mean dependent var                0.480000
S.D. dependent var        0.502117            S.E. of regression                0.406512
Akaike info criterion        1.132186            Sum squared resid                14.04640
Schwarz criterion        1.522962            Log likelihood                -41.60931
Hannan-Quinn criter.        1.290340            Restr. log likelihood                -69.23470
LR statistic        55.25078            Avg. log likelihood                -0.416093
Prob(LR statistic)        0.000001                                                你能帮我分析一下这个结果吗，通过检验了吗