[金融经济学] ARMA模型疑惑 [推广有奖]

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楼主

计量小白m 发表于 2020-3-14 23:07:00 |AI写论文

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大家好，我先是对解释变量r2,被解释变量r1建立回归方程r1，t=c+mr2,t+et(残差），然后对回归模型的相关图和残差序列进行LM检验发现存在自相关，但不确定滞后阶数，是不是对《残差序列？？？》建立ARMA模型。我是用Eviews在Quick的Estimate Equation中输入的{et c ar(1 to 3) ma(1 to 3)},然后比较了SC和AIC，发现ARMA（3,2）的最小。然后把回归方程改进为r1,t=c+mr2,t+m1r1,t-1+m2r1,t-2+m3r1,t-3+et+net-1+n1et-2(但我一直觉得这个方程好麻烦，不知道是不是前面出错了）。然后我现在想要对新的方程进行拟合，并且得到新的回归方程的残差序列，但我不知道怎么进行下去了。球球大神们帮帮我这个小白吧，毕业论文急需呀，先谢谢大家了。