[回归分析求助] ARMA-GARCH（1，1）添加虚拟变量，最后系数为0 [推广有奖]

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jianmai6656 发表于 2020-3-16 20:34:35 |AI写论文

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将ARMA（2，2）模型作为均值方程，想建立GARCH（1，1）模型来探讨收益率序列的波动性水平。前面方法一直结果显著，但加入虚拟变量后，突然p值为1，是操作出现错误了吗？虚拟变量的设置方法期权推出这个事件之前的数据为0，期权推出这个事件之后的数据为1.虚拟变量序列命名为d1，操作方法如下。真心求助各位大神