想问下VAR模型与格兰杰检验的关系

我写的本科财经论文，在自学VAR模型。现在是我的5个变量都是平稳的，所以去做了VAR，用AIC原则确认了最优的阶数是1，然后用1阶去做格兰杰发现不显著。但是我今天看了好多论文，发现一些问题。1.他们有的先做格兰杰，阶数是从1往上加直到拒绝原假设。比如格兰杰的阶数是4，但是VAR的最优却是1....这样真的可以吗？
看了几个论文他们写的格兰杰和VAR两个阶数都不一样。
2.还看到有的从格兰杰判断出，去分析脉冲图，可是脉冲图图根本不显著，可以分析吗？
3.如果以上都可以，那我能不能从一个阶数判断格兰杰有显著，然后再去VAR用最优解（不用于格兰杰检验）去做出脉冲和方差图 分析呢？

刚接触VAR模型，还什么都不懂。这些都是我自己学的。。想赶紧把论文写完。。谢谢回复！

同学你解决这个问题了吗 我也不明白

我也不懂，给你dd

看过一些论文，结论和你说的不一致。
首先，格兰杰因果应该先做；
其次，VAR的阶数和格兰杰关系不大，要根据建模结果选择最优阶数。
第一个问题，表明这一格兰杰因果在lag=x期内都存在，var其实可以看的是最优的格兰杰因果lag值；
脉冲图不显著要看你选择是整体脉冲响应还是节点的脉冲响应，都能分析，要自圆其说。