[文献] 附带约束条件Vecm协整分析求助 [推广有奖]

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楼主

白昼谈经罢3

发表于 2020-3-17 14:57:27 来自手机 |AI写论文

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请教一下坛友，做vecm模型，对于一个7*1的协整向量矩阵，存在一个平稳序列lnfdi，将其限制为0，在stata的option选项中我理解的是在 bc中限制为0，bconstraints(constraints_bc) place constraints_bc on cointegrating vectors, ac是短期调整关系aconstraints(constraints_ac) place constraints_ac on adjustment parameters ，这样理解对吗？如果单独把平稳序列lnfdi限定为零这个代码如何写呢？求指导？知乎看了半天也没找到答案，在一篇金融研究里面有看到类似的，但是stata不会设定。在长期协整关系中平稳序列设定为零，短期动态调整过程中又存在滞后项估计，求解答