边缘分布拟合 AR-GARCH怎么做

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各级尺度上的信号序列均存在高度自相关与ARCH效应。分别运用AR(n)-GARCH(1,1)、AR(n)-GJR(1,1)模型来对边缘分布进行拟合。因残差分布假设不同，将其细分为GARCH-N（正太分布）、GARCH-t（t分布）、GARCH-SkewT（SkewT分布）以及GJR-N、GJR-t、GJR-SkewT。按照不存在自相关和ARCH效应、最大似然值、最小AIC、BIC的原则，对尺度信号边缘分布进行拟合。
请问这个步骤用Eviews做？

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关键词：GARCH 边缘分布 ARCH RCH ARC garch Eviews 边缘分布拟合 自相关 arch