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楼主: 陈奇的家
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[实证分析] 基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册 [推广有奖]

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陈奇的家 学生认证  发表于 2020-3-17 16:49:35 |显示全部楼层

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资料简介:
实现对相关期刊论文的论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。
里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。

解决的问题:
① 实现从最初录入数据到最后完成
② 利用分位数回归的方法建立模型和处理数据
③ 计算VaR、CoVaR、ΔCoVaR、%ΔCoVaR

操作背景:
全球金融危机的爆发使得系统性风险的溢出效应备受关注,比如美股出现的第五次熔断可以看成是一个风险事件的出现势必会对中国造成一定的影响。本文采用中国14家上市银行的数据,运用CoVaR方法和分位数回归技术,来研究金融机构之间的系统性风险贡献值,并完成风险测算。

操作软件:Eviews软件。

操作手册: 基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册.rar (511.11 KB, 需要: RMB 48 元)
(包含原始数据、prg代码文件,里面既有菜单操作,又有代码文件(含中文注释)。通过代码可以十分方便快速地处理工作量庞大的计量回归)

操作结果:

CoVaR实证分析结果

CoVaR实证分析结果

PDF手册预览

PDF手册预览

所含文件

所含文件





补充内容 (2020-10-3 20:26):
相关操作手册介绍:
《基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版》
https://bbs.pinggu.org/thread-9806501-1-1.html
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关键词:分位数回归;CoVaR;风险测算

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stata SPSS
陈奇的家 学生认证  发表于 2020-4-5 16:25:56 |显示全部楼层
动态CoVaR的计算在这儿
https://bbs.pinggu.org/thread-8019214-1-1.html关注公众号卧新实验室,获取更多信息

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shushu柯南 发表于 2020-5-1 06:42:37 |显示全部楼层
已经购买 请问分位数回归命令在哪里 不是很了解这个

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陈奇的家 学生认证  发表于 2020-5-1 13:13:49 |显示全部楼层
shushu柯南 发表于 2020-5-1 06:42
已经购买 请问分位数回归命令在哪里 不是很了解这个
好的,已私信

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章鱼哈哈 发表于 2020-6-16 06:04:14 来自手机 |显示全部楼层
陈奇的家 发表于 2020-4-5 16:25
动态CoVaR的计算在这儿
https://bbs.pinggu.org/thread-8019214-1-1.html
动态的里面包括代码了么

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陈奇的家 学生认证  发表于 2020-6-17 00:16:27 |显示全部楼层
章鱼哈哈 发表于 2020-6-16 06:04
动态的里面包括代码了么
是的            

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阿离li 学生认证  发表于 2020-7-21 10:19:26 |显示全部楼层
已购买,卑微初学者问一个简单的问题,我已经导入了机构I的收益序列,如何操作能得出它的q分位数的VaR值

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陈奇的家 学生认证  发表于 2020-7-21 16:15:46 |显示全部楼层
阿离li 发表于 2020-7-21 10:19
已购买,卑微初学者问一个简单的问题,我已经导入了机构I的收益序列,如何操作能得出它的q分位数的VaR值[em ...
'比如机构1的收益率序列v1的在q=0.05下的VaR,执行
scalar var1=@quantile(v1,0.05)
show var1
'都是从初学者过来的,加油!

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阿离li 学生认证  发表于 2020-7-22 11:10:42 |显示全部楼层
陈奇的家 发表于 2020-7-21 16:15
'比如机构1的收益率序列v1的在q=0.05下的VaR,执行
scalar var1=@quantile(v1,0.05)
show var1
收到,谢谢啦!

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飒飒的天空 发表于 2020-9-16 14:22:22 来自手机 |显示全部楼层
陈奇的家 发表于 2020-3-17 16:49
资料简介:
实现对相关期刊论文的论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。
里面包含了每一步详细的步骤 ...

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