实现对相关期刊论文的论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。
里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
解决的问题:
① 实现从最初录入数据到最后完成
② 利用分位数回归的方法建立模型和处理数据
③ 计算VaR、CoVaR、ΔCoVaR、%ΔCoVaR
操作背景:
全球金融危机的爆发使得系统性风险的溢出效应备受关注,比如美股出现的第五次熔断可以看成是一个风险事件的出现势必会对中国造成一定的影响。本文采用中国14家上市银行的数据,运用CoVaR方法和分位数回归技术,来研究金融机构之间的系统性风险贡献值,并完成风险测算。
操作软件:Eviews软件。
操作手册:
(包含原始数据、prg代码文件,里面既有菜单操作,又有代码文件(含中文注释)。通过代码可以十分方便快速地处理工作量庞大的计量回归)
操作结果:
CoVaR实证分析结果