用Eviews做VAR模型时遇到一些问题请高手解答

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如题，小弟最近在写毕业论文，用Eviews软件对变量数据进行平稳性检验时，有的解释变量直接平稳，有的解释变量经过一阶差分后才平稳，现在有几个问题请教大家：1.可以用一阶差分的变量平稳数据和没有经过差分的变量平稳数据放在一起进行建模吗？
2.如果可以，那变量的经济意义应该怎么解释呢？本人初学计量，请大家指教

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齐就还是这组数据，我看论坛上说是不用做协整，之后我就进行格兰杰检验了，滞后期选的4，再进行单位圆检验的时候发现有一个点落在外面了；调整滞后期为3以后单位圆检验是通过了，但是格兰杰显示全接受原假设，这种情况下我需要做协整看一下吗？还是说这组数据就不行呀

柏林9887 发表于 2020-3-18 11:29
如题，小弟最近在写毕业论文，用Eviews软件对变量数据进行平稳性检验时，有的解释变量直接平稳，有的解释变 ...

新手+1<br>
我也遇到过相同的问题。不过我的论文用格兰杰因果检验，之前要对时间序列数据进行单位根检验，平稳后用VAR模型确定最优滞后阶数，最后再格兰杰因果。<br>
我曾经查的网络说如果原序列不平稳需要进行差分或者协整性检验。不存在协整关系可能就要放弃数据。。。

保险小虾 发表于 2020-3-18 13:31
新手+1
我也遇到过相同的问题。不过我的论文用格兰杰因果检验，之前要对时间序列数据进行单位根检验，平稳 ...

我差分之后平稳了，然后不知道咋办了