STATA估计变系数模型结果全因为共线性drop掉了~求助！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

鄙人是菜鸟级别，因为要做论文所以自学了STATA和面板。好不容易学会了如何估计变系数模型，结果出现了多重共线性，把想要的系数全drop掉了，郁闷啊。。。
   下面把自己做面板的过程梳理下，还望大家帮我看看哪出了问题。
   第一步：选择模型形式的检验（F检验）  
   1、估计固定效应模型
xtreg lnEXPORT lnPV lnREER lnFIT lnGNI, fe   
estimates store fixed                                           保存结果     
2、xtreg lnEXPORT lnPV lnREER lnFIT lnGNI, re  估计随机效应模型
estimates store random 保存结果     
3、Hausman检验

hausman fixed random    

结果显示拒绝原假设，采用RE模型合适。   

第二步：估计模型。
这里虽然知道用随机效应模型，但是不知道采用何种形式的估计方式，是GLS好，还是PCSE好（可貌似PCSE方法没有讲到RE与FE的区别）。
   最大的问题是，想用随机变系数模型（只变其中一个变量lnPV前面的系数），但是怎么估计都因为多重共线性把几乎所有20个变量给drop掉了，出现这样的字句：note: pv1 dropped because of collinearity。不知道如何解决多重共线性问题，因为这些系数对于我的研究题目很重要，系统直接drop掉太惨烈了吧~ 55555         
   估计命令： xtreg  lnEXPORT  pv1-pv20  lnREER  lnGNI , re
   (pv1-20是自己重新生成的lnPV和截面数据1-20的交叉项，为了估计lnPV的截面变系数）

    还希望大家帮我看看哪里出了问题，真的很感谢咯！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：变系数模型 Stata tata drop 共线性 store 模型 论文 如何

交叉项要选n-1个，以消除多重共线性。是不是这里出了问题。

tabulate id, gen(j)
forvalues i=1/20{
gen lnpv`i'=lnpv*j`i'
}
reg j* lnpv*........

kollenfree 发表于 2010-5-6 08:54
tabulate id, gen(j)
forvalues i=1/20{
gen lnpv`i'=lnpv*j`i'

您好，我想请问您一个问题，我现在遇到一个部分变系数的回归模型，看到可以用您说的方法解决，但forvalues这一步老是做不对，能跟我说一下具体的过程吗？gen lnpv`i'=lnpv*j`i'是什么意思呢？谢谢您