GARCH模型

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首先通过分析，我确定了ARMA（3,2）模型后，我发现他的系数都是显著的，也存在ARCH效应，就是第一个图。



但是我再建立garch模型的时候，发现均值方程的系数有的不显著怎么办。但是我在论坛上看，又说主要是看方程方程显著就好。见图2



于是我也引入一个虚拟变量去代表一个事件，但是发现虚拟变量的系数不显著，然后均值方程也只有AR（3）是显著的，如图3



请问这样这个模型是不是就不对了？我应该怎么做呢？
求求看到的大神帮帮我，过两天就要交初稿了，很着急！！！！！！现在结果还没对，球球大家帮帮忙，拜托了

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计量小白m 发表于 2020-3-18 16:25
首先通过分析，我确定了ARMA（3,2）模型后，我发现他的系数都是显著的，也存在ARCH效应，就是第一个图。

...

其实做arma模型的主要目的是过滤序列的线性相关性，因为GARCH模型是建立在序列不相关但又不独立的序列上。你可以先建arma，然后检验残差是否还存在相关性，如果不存在相关性，并且残差存在ARCH效应，那就用残差建GARCH模型。我看你单独建，跟放到GARCH里面，AR的系数正负都发生了变化。

冰枫冷羽 发表于 2020-3-19 18:18
其实做arma模型的主要目的是过滤序列的线性相关性，因为GARCH模型是建立在序列不相关但又不独立的序列上。 ...

您好，我是通过前面分析得出的arma(3,2)耶，如果方便的话，可以帮忙看看嘛？我可以发给您前面的结果

计量小白m 发表于 2020-3-19 20:38
您好，我是通过前面分析得出的arma(3,2)耶，如果方便的话，可以帮忙看看嘛？我可以发给您前面的结果

可以私信我你的qq联系方式

我也是这个问题，ARMA系数是显著的，对方差做GARCH模型时方差系数显著均值系数不显著了，不知道咋办

请问这个问题解决了吗，辛苦告知一下