在线等！！！GARCH模型加入虚拟变量系数不显著怎么办？？？

CDA数据就业班高薪培训，零基础开始，跨学科就学，从入门到精通 [url=]“武汉战疫”，加速25万亿云端新经济 ...[/url] [url=]放弃深圳1.5万月薪，我准备回农村了[/url] 首先通过分析，我确定了ARMA（3,2）模型后，我发现他的系数都是显著的，也存在ARCH效应，就是第一个图。 但是我再建立garch模型的时候，发现均值方程的系数有的不显著怎么办。但是我在论坛上看，又说主要是看方程方程显著就好。见图2 于是我也引入一个虚拟变量去代表一个事件，但是发现虚拟变量的系数不显著，然后均值方程也只有AR（3）是显著的，如图3 请问这样这个模型是不是就不对了？我应该怎么做呢？ 求求看到的大神帮帮我，过两天就要交初稿了，很着急！！！！！！现在结果还没对，球球大家帮帮忙，拜托

可以看看残差的滞后阶数