关于SVAR模型的估计

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在看  新世纪中国货币政策传导机制有效性研究  这篇文献，看到实证部分。模型如下



对模型的扰动项设置了限制，





然后对扰动项前的系数进行了估计。这里都可以理解，因为估计扰动项前的系数几乎是估计原始的SVAR模型。
但是那个模型中的滞后算子的矩阵A(L)为什么不估计呀？





而且这里怎么可以说扰动项描绘了内生变量之间的关系？？

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