这样的回归结果正常么？

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ln_exports= 0.168859   +  1.016351 ln_imports

           t值（0.438230）  （27.07822）

回归的是欧洲一个小国的对数进出口值，目的是考察一下进出口之间有没有协整关系。ln_imports前的系数不是应该小于1的么？这个是怎么回事？

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关键词：回归结果 imports Exports import export 欧洲

????什么是协整呀？？？？？

你既然都要检验cointegration, 就应该先test stationarity
再做ADF 或者 PP test.

这结果很正常

kofsphere 发表于 2010-5-3 04:13
你既然都要检验cointegration, 就应该先test stationarity
再做ADF 或者 PP test.

这结果很正常

我没有说清楚。

做过ADF PP了，现在是E-G。不是要先回归一下，然后再分析残差的平稳性么。这个就是E-G的回归结果。
我看的文献，进口前的系数理论上=1就是协整，实践上接近于1也算。只是我看的文章上都是<1的，所以对于这个结果不放心。

还没学，不懂呀……

你既然都要检验cointegration, 就应该先test stationarity
再做ADF 或者 PP test.

这结果很正常

先纠正我自己的笔误，
应为：
你既然都要检验cointegration, 就应该用adf或者pp test stationarity。。。

不需要接近1，只要残差如果是平稳的说明有谐整关系
x和y，如果都是I(1),只要 存在线性关系使得y+ax是平稳序列，那么就存在谐整关系，至于a是多少无关紧要

kofsphere 发表于 2010-5-3 21:22
你既然都要检验cointegration, 就应该先test stationarity
再做ADF 或者 PP test.

这结果很正常

先纠正我自己的笔误，
应为：
你既然都要检验cointegration, 就应该用adf或者pp test stationarity。。。

不需要接近1，只要残差如果是平稳的说明有谐整关系
x和y，如果都是I(1),只要 存在线性关系使得y+ax是平稳序列，那么就存在谐整关系，至于a是多少无关紧要

同意这位仁兄的观点。不明白为什么要等于1，协整的定义中对这个系数有要求吗？