股价崩盘风险第一步回归

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计算股价崩盘风险时，第一步需要对个股收益率和市场收益率（包含5项）进行回归，残差即为市场无法解释的部分。如果我的研究区间为2007-2019，请问这个回归式是应该针对每一个公司2007-2019进行回归，还是每一个公司每年回归，还是所有的公司放在一起做一个面板数据呢？感谢大家

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鹿嫣然 发表于 2020-3-20 10:00
计算股价崩盘风险时，第一步需要对个股收益率和市场收益率（包含5项）进行回归，残差即为市场无法解释的部分 ...

请问楼主的原始数据是怎么找的呢，谢谢~

就是"每一公司、每一年做一回归"。

赵赵赵努力学习好好做人 发表于 2020-3-24 09:20
请问楼主的原始数据是怎么找的呢，谢谢~

是在CSMAR中找到的哈

黃河泉 发表于 2020-3-24 10:23
就是"每一公司、每一年做一回归"。

嗯嗯我明白了，谢谢黄老师

黃河泉 发表于 2020-3-24 10:23
就是"每一公司、每一年做一回归"。

黄老师，您好，请问您认为在进行回归前，是否有必要对市场收益率、周收益率数据进行缩尾处理呢

鹿嫣然 发表于 2020-4-3 21:14
黄老师，您好，请问您认为在进行回归前，是否有必要对市场收益率、周收益率数据进行缩尾处理呢

我是没有做缩尾！

黃河泉 发表于 2020-4-4 06:49
我是没有做缩尾！

谢谢您的回复，我还有一个问题想要请教您。在最开始处理个股周收益率缺失时，我的方法是：按id进行编号，对样本区间内，每个公司样本数小于区间内市场交易周数的公司，所有的数据予以删除，这样保留的是样本区间内所有周数都在交易的公司。请问黄老师，这样做是正确的吗？我看到论文里在处理数据时，1.删掉数据缺失的样本2.删掉年交易周数小于30的 ，可是通过以上我的做法，只要有一个交易周没有数据，都被我删去了，剩下的公司不可能年交易周小于30。谢谢黄老师解答！