这里想请教各位高手一个问题:
运用GARCH模型是否需要序列平稳为前提,换言之,在运用GARCH模型时,ARMA模型是否可以作为数据生成过程的模型设定?
相应的,SV模型能否运用ARMR模型作为数据生成过程?
如果ARMR不能作为这两类模型应用的数据生成过程,又该怎样处理数据生成过程问题?
谢谢高手指点一二!
楼主: iam44pig
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[求助]请问关于GARCH和SV模型的问题! |
初中生 4%
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回帖推荐zhaosweden 发表于4楼 查看完整内容 one for mean equation and one for conditional variance equation, combine them
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