楼主: iam44pig
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[求助]请问关于GARCH和SV模型的问题！ [推广有奖]

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iam44pig 发表于 2006-3-31 16:32:00 |AI写论文

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这里想请教各位高手一个问题：

运用GARCH模型是否需要序列平稳为前提，换言之，在运用GARCH模型时，ARMA模型是否可以作为数据生成过程的模型设定?

相应的，SV模型能否运用ARMR模型作为数据生成过程？

如果ARMR不能作为这两类模型应用的数据生成过程，又该怎样处理数据生成过程问题？

谢谢高手指点一二！

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关键词：GARCH SV模型 ARCH ARC RCH GARCH 模型

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zhaosweden 发表于4楼  查看完整内容

one for mean equation and one for conditional variance equation, combine them

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沙发
dmm1983825 发表于 2006-4-20 00:03:00
您好!你有BUGS软件吗?这样才可以做SV,要是有的话,希望能传给我,太感谢你了!
藤椅
dmm1983825 发表于 2006-4-20 00:08:00
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zhaosweden 发表于 2006-4-20 00:58:00
one for mean equation and one for conditional variance equation, combine them
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