Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

保姆级教材，学习了，感谢楼主！

牛逼666666666学到了

谢谢

您好，我想问一下，drop掉第一期有没有理论支撑，我找了好多文章，没有用drop掉第一期的，有的话请回复我一下，谢谢您了

13848111139 发表于 2020-9-22 10:05
您好，我想问一下，drop掉第一期有没有理论支撑，我找了好多文章，没有用drop掉第一期的，有的话请回复我一 ...

您好，我来回复了。
1.drop掉第一期有没有理论支撑？
我想您问的应该是，drop政策前的时间虚拟变量是否可以，而非特指第一期？可以，因为政策前的虚拟变量均不显著即可证明平行趋势，至于基期在哪里，不是很重要。调整基期，可能可以发现一个平衡点让所有系数不显著，这与目标不冲突。
2.drop是第一期的，我也没见过，这需要您去寻找一下。我印象比较深的是，drop其他期的《行政中心的经济收益——来自中国政府驻地迁移的证据》《中国工业经济》2019年第11期。这篇论文的平行趋势检验的基期，没设置在政策当期。这篇平行趋势在论文报告的时候，模型里面没有基期，正常情况下回归不出系数，我印象才比较深，看了官网挂的代码问了作者，作者说基期没有在政策当期，并且出现笔误。
以上希望能帮助到您。

我今天发现，49楼这行命令：
xtreg y d_4 d_3 d_2 d0 d1 d2  D3  d4 d5 i.year 控制变量, fe r
咋这个d3变成了D3，还是一个CDA广告的超链接，这不是我当时写的啊。

我才发现，各种关键词，被论坛做成了售课广告的链接，连代码都从小写变成大写（我晕...要不要这么干）。

大神！请教一下，我是否可以以d2为基期做平行趋势检验？因为我的数据以current为基期时pre都没问题，但post只有d5显著；经过试验，以d2为基期可以达到post d4,d5 显著，但我不确定能不能这么做

感谢楼主

Hathawe 发表于 2020-10-5 10:43
大神！请教一下，我是否可以以d2为基期做平行趋势检验？因为我的数据以current为基期时pre都没问题，但post ...

因为在我示范的代码里，d2是指政策后第2期，我猜你说的是d_2。
改变基期当然是可以的。