Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

简单回应一下，

作者在文中一直强调：两期DID和多期DID不同，那么到底是哪里不同呢？

【Dt时间变量不同】两期DID中，处理组在同一个时间点被treat，此后treat的状态一直存在。但是多期DID中，处理组的个体是在不同的时间点被treat，比如说有的在2000年，有的在2002年，有的在2003年等等，那么就不会存在一个唯一的虚拟变量Dt可以用来抓取时间上的variation，所以才需要有Xit变量，这个变量允许了不同个体拥有不同的treat时间。这是两期和多期的根本上的不同，这个变量Xit不等于Dt和Gi的相乘，因为Dt的维度不够。

还有人可能会问，Gi怎么就能够被ui 所包括了呢，以及在xtreg中为什么看不到ui了呢？

因为，Gi衡量的是个体的固定效应的一部分，而在xtreg的固定效应回归模型中，我们一般用ui来代表个体的固定效应，基于xtreg的算法，ui 在计算的时候会被程序内部的差分方法或者demean的方法所减掉，所以我们在xtreg的代码中，就不用再加入 ui 或者Gi了。如果我们用reg命令，那么即使是多期DID也还是要加上Gi的。

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如果样本是以天来算的话 我Dit 系统说我0太多 给我ommited掉了怎么办

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fengbjmu 发表于 2021-3-14 23:27
简单回应一下，

作者在文中一直强调：两期DID和多期DID不同，那么到底是哪里不同呢？

老哥你很棒，就是第一行字吓到我了，我以为有什么争议发生了.....

简单2017飞 发表于 2021-3-14 09:45
你好，我在平行趋势检验的时候，把基期改成d_2可以吗？谢谢，就是从current改成d_2

当然可以。但是在非current位置设为基期，for循环的写法可能要复杂一些，我在49楼写了一个例子。

S.W 发表于 2021-3-18 07:16
如果样本是以天来算的话 我Dit 系统说我0太多 给我ommited掉了怎么办

多期DID没有Dit诶...是d_j吗。ommited的变量你可以检查一下是不是全部为某个常数（我觉得你的情况是这个），或者与别的变量严格成倍数比例，然后去查一下原因。

您好！我想请问一下如果是日频数据，有2000多个交易日，比如说2010.3.31  2011.12.1  2013.1.31  2016.12.12  2019.8.19这些时间节点上发生的政策 能使用多期did么 方法一样嘛 d_j应该怎么设置吖

老哥 你看 d_4什么的都被omitted 掉了 该怎么办啊

石器时代的大菠萝 发表于 2020-3-22 01:46
Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

作者：石器时代的大菠萝

棒