【小白请教】关于用什么模型论证期货的价格发现职能

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目前，手中的数据是一组现货日价格数据、两组期货日价格数据、其中现货和一组期货价格是美元计价，一组是人民币计价。<br>
因为三组数据高度相关<br>
用eviews做多重共线性检验时检验不通过，然后杰森检验之类的我不知道要不要继续<br>
我的目标是看，1该现货价格更受两组期货谁的影响大<br>
2人民币计价的与该现货之间的价格发现职能的程度<br>
有在想要不要就用回归模型做<br>
但我实在不懂这些模型各自的应用场景<br>
想请问各位，我手中的数据和我的目标，我可以用什么方法啊？

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关键词：价格发现 模型论 多重共线性检验 EVIEWS Views

卷卷不炸毛 发表于 2020-3-23 20:13
目前，手中的数据是一组现货日价格数据、两组期货日价格数据、其中现货和一组期货价格是美元计价，一组是人 ...

试试spss

首先得看，是什么期货品种。还有现货价格统计的来源，与期货交割等级的基差大小。
再就是人民币计价或美金计价，看看哪个期货是现货贸易的基准价。也就是这个品种是用期货价格参考还是敲定价格。
其实无论什么模型，结果参考价值都不大。
结论就一个，三种数据的趋势都是一样的。关键是，你研究这些的目的是什么。