求教关于动态面板模型稳健性检验问题（gmm估计）

我发现有的使用动态面板模型的文献（附1）过了POLS和FE区间检验、ar（2）和Hansen/Sargan检验之后，就不进行分组和换模型和替换变量之类的稳健性检验。所以请教各位，答辩时，如果老师问动态面板模型没做稳健性检验的理由，我应该怎么回答？本人论文主题是使用m2、gdp、银行拨备覆盖率和roa等因素来解释不良贷款率问题，实证结果见附2


附1：
1、化肥价格变化对粮食价格的影响研究    魏君英贺亚亚
2、利率市场化、价格竞争与商业银行风险承担   张伟1 ，李灵慧2
3、我国上市银行不良贷款影响因素研究   索有

附2：

那你就做一下稳健性检验呗，无非是那几种方式：换样本、换变量、换方法

楼主，你具体是用什么命令将sys-gmm的结果以及AR(1) AR(2) Hansen检验放入word文档的？ 能否写出来看一下？谢谢啦

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