请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。

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data yt;input y;
year=2002+_n_;
dif=dif(y);
cards;
26923.477
35333.925
48197.856
60793.729
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120332.689
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335352.941
;
run;
proc gplot;
plot y*year;
symbol v=diamond i=join c=red;
proc arima data=yt;
identify var=y(1) nlag=7 minic p=(0:5) q=(0:5);
estimate p=4 q=3  ;
forecast lead=2 out=out;
run;
这个是写的程序，请教为什么这样算出预测结果后，残差序列白噪声检验的时候只有12步长有P值数字显示，6步的时候只有一个点。

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