【求助】Eviews 10.0时间序列，t=10，请问需要做平稳性检验吗？

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新人报道，计量小白求急救本科毕业论文！未学过计量经济学，看了问答和视频还是云里雾里。想请问

Eviews软件做时间序列数据的模型分析，T=10，研究双边农产品贸易额的影响因素，
（1）请问需要做平稳性检验吗？
（2）我分别对11个解释变量都做过平稳性检验，但是最后只有4个通过了，有些想研究的变量没有通过，请问需要扩大时间跨度吗？是不是T≥15做平稳性检验才有意义？
（3）变量通过平稳性检验后是否可以直接回归？有看到别的论文，T=18，剔除了不平稳的变量后直接回归分析了，不知道这样的做法是否正确呢？
（4）地理距离是定量，取对数后纳入样本中回归会显示近似奇异矩阵，请问这个应该怎么调整呢？


问题有点多，还请求大神谅解，帮忙解答一下，谢谢谢谢！！！

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建议扩大，同时2问题，是可以的。不平稳的数据 在经过处理之后仍不平稳，考虑模型的有效性，可去除 第四个问题可用stata软件进行处理。不同软件考量不一样。可以相互补充

鱼儿的幸福 发表于 2020-3-25 14:55
建议扩大，同时2问题，是可以的。不平稳的数据 在经过处理之后仍不平稳，考虑模型的有效性，可去除 第四个问 ...

你好 我做的是中青旅单只股票的时间序列价格预测 用的garch模型预测出来不拟合 R2很小 有有什么解决发法吗？
看到的话可以加下qq吗？459167500 谢谢了

鱼儿的幸福 发表于 2020-3-25 14:55
建议扩大，同时2问题，是可以的。不平稳的数据 在经过处理之后仍不平稳，考虑模型的有效性，可去除 第四个问 ...

好的，谢谢您！

米亚啊 发表于 2020-3-26 14:48
你好 我做的是中青旅单只股票的时间序列价格预测 用的garch模型预测出来不拟合 R2很小 有有什么解决发法吗 ...

R在时间序列下，10%以上就已经很不错了。甚至有些时候更小，根据一些参考文献来说，在时间序列情况下，R很小很小属于正常情况。

米亚啊 发表于 2020-3-26 14:48
你好 我做的是中青旅单只股票的时间序列价格预测 用的garch模型预测出来不拟合 R2很小 有有什么解决发法吗 ...

R在时间序列下，10%以上就已经很不错了。甚至有些时候更小，根据一些参考文献来说，在时间序列情况下，R很小很小属于正常情况。

米亚啊 发表于 2020-3-26 14:48
你好 我做的是中青旅单只股票的时间序列价格预测 用的garch模型预测出来不拟合 R2很小 有有什么解决发法吗 ...

R在时间序列下，10%以上就已经很不错了。甚至有些时候更小，根据一些参考文献来说，在时间序列情况下，R很小很小属于正常情况。