R中关于动态面板的问题

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各位高手，现在用R做动态面板的回归，用的是pgmm命令，现在遇到一个棘手的问题，真的不知道怎么继续了。请各位帮帮忙，谢谢。
我在做这个命令的时候：
reg=pgmm(dynformula(log(social)~log(taxshare)+log(income)+log(grants)+log(pop),lag=list(1,0,0,0,0)),data=P,effect="individual",gmm.inst=~log(social),lag.gmm=list(c(2,99)))
出现了这个错误
Error in names(coefficients) <- c(namesX, namest) :
  'names' attribute [13] must be the same length as the vector [5]

我的原命令是为了做加上一阶滞后的动态面板，命令也没有错误，为什么不出结果呢。谢谢

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关键词：动态面板 coefficients coefficient Individual individua 面板 动态

自己顶一个，紧急求帮忙啊

各位请帮帮忙啊

急，请帮帮忙

plm_1.2-4  effect="individual"
运行上确有问题.
若要用effect="individual"
可能需要用旧版plm_1.2-3(2010-01-26)
default  effect="individual"
default  model= "onestep"

library(plm)
data("EmplUK", package="plm")
z3 <- pgmm(dynformula(log(emp) ~ log(wage) + log(capital), list(1,1,1)),
           data = EmplUK, gmm.inst = ~log(emp) + log(wage) + log(capital),
           lag.gmm = c(2,99),transformation="ld")
summary(z3,robust=TRUE)

Oneway (individual) effect One step model

Call:
pgmm(formula = dynformula(log(emp) ~ log(wage) + log(capital),
    list(1, 1, 1)), data = EmplUK, gmm.inst = ~log(emp) + log(wage) +
    log(capital), lag.gmm = c(2, 99), transformation = "ld")

Unbalanced Panel: n=140, T=7-9, N=1031

Number of Observations Used:  891

Residuals
      Min.    1st Qu.     Median       Mean    3rd Qu.       Max.
-6.316e-01 -6.198e-02  9.364e-03 -7.981e-13  7.147e-02  4.758e-01

Coefficients
                      Estimate Std. Error z-value  Pr(>|z|)   
lag(log(emp), 1)      0.883494   0.036301 24.3377 < 2.2e-16 ***
log(wage)            -0.635696   0.096017 -6.6206 3.577e-11 ***
lag(log(wage), 1)     0.440633   0.103483  4.2580 2.063e-05 ***
log(capital)          0.544610   0.048634 11.1980 < 2.2e-16 ***
lag(log(capital), 1) -0.461547   0.048335 -9.5489 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Sargan Test: chisq(101) = 242.1626 (p.value=1.3157e-13)
Autocorrelation test (1): normal = -5.165081 (p.value=1.2017e-07)
Autocorrelation test (2): normal = -0.5923206 (p.value=0.27682)
Wald test for coefficients: chisq(6) = 30595.98 (p.value=< 2.22e-16)

您的意思是让我在effect前面加上default，像这样吗？
> reg=pgmm(dynformula(log(social)~log(taxshare)+log(income)+log(grants)+log(pop),lag=list(1,0,0,0,0)),E,default effect="individual",default model="twosteps",gmm.inst=~log(social),lag.gmm=list(c(2,99)))
Error: unexpected symbol in "reg=pgmm(dynformula(log(social)~log(taxshare)+log(income)+log(grants)+log(pop),lag=list(1,0,0,0,0)),E,default effect"

依然出现了这个错误，我检查过了，也没有 unexpected symbol。
您下面列出的例子是让我直接用transformation="ld"来代替吗，可是ld表示的是系统GMM，我只想用差分GMM，是不是只写transformation=“d”就可以了？
谢谢

因为Version: 1.2-3
function pgmm 预设的
effect 是"individual"
model  是 "onestep"
所以参数中我就没写入effect , model

z3 <- pgmm(dynformula(log(emp) ~ log(wage) + log(capital), list(1,0,0)),
            data = EmplUK, gmm.inst = ~log(emp) + log(wage) + log(capital),
            lag.gmm = c(2,99),transformation="d")
> summary(z3,robust=TRUE)
Oneway (individual) effect One step model

Call:
pgmm(formula = dynformula(log(emp) ~ log(wage) + log(capital),
    list(1, 0, 0)), data = EmplUK, gmm.inst = ~log(emp) + log(wage) +
    log(capital), lag.gmm = c(2, 99), transformation = "d")

Unbalanced Panel: n=140, T=7-9, N=1031

Number of Observations Used:  751

Residuals
     Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max.
-0.629200 -0.066600  0.004095 -0.002995  0.065820  0.494800

Coefficients
                  Estimate Std. Error z-value  Pr(>|z|)   
lag(log(emp), 1)  0.356958   0.101148  3.5291  0.000417 ***
log(wage)        -0.768297   0.125414 -6.1261 9.006e-10 ***
log(capital)      0.508496   0.083297  6.1046 1.030e-09 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Sargan Test: chisq(81) = 253.6706 (p.value=< 2.22e-16)
Autocorrelation test (1): normal = -3.24467 (p.value=0.00058793)
Autocorrelation test (2): normal = -0.9542833 (p.value=0.16997)
Wald test for coefficients: chisq(3) = 497.5254 (p.value=< 2.22e-16)

旧版的plm1.2-3从哪里找呢，我不太明白这个意思。麻烦你了，谢谢