系统GMM方法值得注意的点

亲爱的路人2222 发表于 2020-4-30 12:40
不是AR1要小于0.05，AR2大于0.05么？求教谢谢

严格来说是0.05，0.1在计量中也可以的

程程1011 发表于 2020-5-1 13:23
严格来说是0.05，0.1在计量中也可以的

对，我也看到很多优秀论文里写大于0.100，我觉得10%也可以吧，谢谢交流

您好，我想知道“xtabond2 y l1.y x1 x2 x3 x4 x5  x6,gmm(y,l(1 3) collapse )gmm(x1 x2 ,l(1 1) collapse )gmm(x3 x4 ,l(3 3) collapse ) iv(l(3 3)x5 x6 ) robust two” 这里面的滞后阶数，可以随便改写吗？只要最后通过检验了就行？

你好，我想知道怎么在系统GMM里控制个体和时间效应，很多论文里都控制了这两个方面！

17336323570 发表于 2020-6-4 23:36
您好，我想知道“xtabond2 y l1.y x1 x2 x3 x4 x5  x6,gmm(y,l(1 3) collapse )gmm(x1 x2 ,l(1 1) collapse ...

一般是起始阶数不能超过2阶

trc8403705 发表于 2020-3-28 19:20
请问后面三个gmm（），iv（）代表什么意思呢？括号里面的内容是？

gmm(前定变量，内生变量)，iv（模型中外生解释变量）

trc8403705 发表于 2020-3-28 19:20
请问后面三个gmm（），iv（）代表什么意思呢？括号里面的内容是？

gmm表示放入模型中所有的前定变量与内生变量，“iv(varlist)”表示放入模型中所有的外生解释变量。写法上有区别，可以都写在一起，也可以分开写多个GMM

程程1011 发表于 2020-3-30 14:44
sargan也是需要考虑的，只是有些论文只会显示hansen

S和H都考虑最好，一般考虑H就能说明工具变量是不是有效了！

你好，想请问一下，我用stata运行后，有解释变量不见了是怎么回事呀？

请问像CFPS这种间隔年份的数据，可以做gmm模型吗？谢谢！