控制面板数据的异方差性、自相关等问题。使用FGLS好还是使用xtscc好？

大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。
在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使用xtscc好还是使用fgls好呢？
在不控制任何因素时结论时显著的，但是加上robust选项后结论不显著。但是使用xtscc进行回归之后结果又显著了。这是什么原因呢？

如果使用xtscc做出的回归是显著的，会不会被专家质疑没有控制异方差性、截面相关、序列自相关？

顶一下自己，萌新初学，希望能够得到大家的指导！

顶一下自己！希望得到大家的指导！

慕课有个浙大老师上的面板数据分析的课 他也推荐xtscc 他说这个可以同时解决三大问题

Sylvia粞 发表于 2020-4-6 15:09
慕课有个浙大老师上的面板数据分析的课 他也推荐xtscc 他说这个可以同时解决三大问题

谢谢你，我看连老师好像也是这么说的。但是我没太懂我如果只是控制异方差性（采用robust选项），为什么系数就不显著啦。

请教连老师和其他大神

GuoRunfan 发表于 2020-3-28 19:11
大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有 ...

有的帖子里的人说，xtgls适合长面板，xtscc适合短面板

GuoRunfan 发表于 2020-3-28 19:11
大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有 ...

一些好的期刊里截面数据用FGLS，真的没法说这个…