请问谁知道如何进行概率积分变换？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，就是将一组收益率数据建立tGARCH（1，1）模型后，如何进行概率积分变换，从而满足进行Copula估计的条件呢？Matlab中有对应的函数可用吗？
恳请懂的兄弟姐妹赐教。
PS：虽然论坛上已有类似贴子，但是没有人进行详细解答。希望各位能详细解答。小弟在此先行谢过~~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：积分变换 MATLAB Copula Tgarch GARCH 概率 积分变换

1# 翅膀痕迹
不知道楼上问题解决了没？同问。。。

首先求出标准残差序列，然后做概率累积分布，假设标准残差序列X1，再应用MATLAB的函数：u = ksdensity(X1，X1,'function','cdf')       则：u 是服从(0,1)均匀分布的，不知对否？

好像不大对，应该用p=cdf('t',X1, n)求得概率分布值，ksdensity函数只能求出密度函数值。

你好，请问有答案了吗