[范红岗]人大副教授十二五国家规划教材《计量经济学》作者范红岗线上直播与在线访谈

范老师好！如何学好计量经济中所使用的矩阵，微积分和概率统计工具？

范老师好！Stata回归分析中方差的选择，有多种default，robust，bootstrap，都有什么区别？

范老师，在回归分析中，我们老师建议选择稳健估计；但也有教科书建议WLS估计，究竟哪个选择更好？

范老师您好！非线性计量经济学的理论非常复杂，不明白详细理论是否可以学懂受限因变量，幸存分析，分位数回归等方法？

范老师您好！有人说分位数回归是一种稳健的估计方法，这是什么意思？他适合分析哪类问题？

范老师您好，我想问内生性问题，
数据是面板数据，模型为固定效应，工具变量只能找到弱工具变量，
有看到资料说用LIML方法可以用解决弱工具变量问题，
想问STATA面板固定效应的LIML如何使用？命令是什么？之后的豪斯曼或者DWH检验如何进行？
谢谢老师

范老师好！在stata中用ivreg2命令跑回归时（加了固定效应），stata的结果给了以下的Warning。查了一些资料 还是不明白是哪里的问题，不知道指的是哪个矩阵不满秩。请问要怎么处理呢？拜托老师啦回归结果如下：
------------------------------------------------------------------------------Underidentification test (Kleibergen-Paaprk LM statistic):             40.424
                                                  Chi-sq(1) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald WaldF statistic):              518.390
                         (Kleibergen-Paap rkWald F statistic):        220.119
Stock-Yogo weak ID test critical values:10% maximal IV size             16.38
                                         15%maximal IV size              8.96
                                         20%maximal IV size              6.66
                                         25% maximal IV size              5.53
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald Fstatistic and i.i.d. errors.
------------------------------------------------------------------------------
Warning: estimatedcovariance matrix of moment conditions not of full rank.
              overidentification statistic notreported, and standard errors and
              model tests should be interpreted withcaution.
Possible causes:
             singleton dummy variable (dummy withone 1 and N-1 0s or vice versa)
partial option mayaddress problem.
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:         exposure
Included instruments: mhhinc pct_hedupct_nwhite pct_veteran pct_svoter 2.state
                      4.state 5.state 6.state8.state 9.state 10.state 12.state
                      13.state 16.state17.state 18.state 20.state 21.state
                      22.state 23.state24.state 25.state 26.state 27.state
                      28.state 29.state 32.state 33.state34.state 35.state
                      36.state 37.state39.state 40.state 41.state 42.state
                      44.state 45.state47.state 48.state 49.state 50.state
                      51.state 53.state 55.state
Excluded instruments: otherexposure
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ajzyyp 发表于 2020-4-7 22:08
范老师您好，目前在学习面板计量模型。目前很多研究都在使用面板数据，但是对于固定效应模型和随机效应模型 ...

您好，随机效应和固定效应在一定假设下都是最优的；随机效应由于假设未观察个体效应与误差u独立，这常常与实际不符合；而固定效应允许未观察个体效应与u相关；因此，通常建议你使用固定效应；但是，固定效应的处理由于与组内均值作了查分，无法估计估计不随时间变化的变量的参数（例如性别等）；另外，Hausman检验也可以帮您做参考；实际中，当你进一步学习和实践时，也许您还需要考虑如何控制误差间的异方差和序列相关性，或者需要IV估计。

我想咨询老师几个问题，都是很基本的，请老师指教。1）在获取数据之后，在panel data run regression之前，要进行哪些检测，检测标准是什么。2)用SFA 计算Efficiency，想得到每个公司每一年的数据，要用什么command，怎么输出，3）control variable 根据文献有好多，怎么选择合适的。

wuhui1018 发表于 2020-4-11 00:11
范老师好，现在都在讲在大数据，人工智能、机器学习，想问这个对于计量经济学的理论研究和应用带来哪些冲击 ...

您好，关于大数据，人工智能和机器学习，对计量经济的最直接的冲击可能就是原来准备学习计量经济学的人转学这类课程了；至于对计量经济学研究和应用，我不认为会有太大冲击，因为各个科学之间的发展是相互促进作用；计量经济学本身是统计和经济学科的交叉学科，他的理论发展本身和经济学科密切相关；而大数据，人工智能和机器学习只是工具，如何您利用这些工具去分析经济问题，而您根本不了解经济相关理论，我想您的分析很难有深入的见解。这就是计量经济学和他们最大的区别；这些工具和计量经济学的理论之间有相关联的地方，也有着很大的不同。计量经济学本身在历史上也促进了统计理论的发展，学科之间更多的应该是促进作用，而不是抑制作用。