[范红岗]人大副教授十二五国家规划教材《计量经济学》作者范红岗线上直播与在线访谈

小小小庄 发表于 2020-4-18 21:07
计量实证分析中，为什么模仿老师的案例就可以获得理想的分析结果，而使用自己的数据集却常常无法获得理想的 ...

您好，出现这种情况，有可能是老师为了演示其方法，选择了一个利于获得其结果的数据；也可能是他没有给您说清楚您操作过程所需注意一些细节；或许是您所选的数据并不符合他所介绍的方法，而您错误的利用了方法

zhangchunyue 发表于 2020-4-19 11:33
范老师好，我的专业是概率论与数理统计，如果想读经济学的博士，应该学习哪些课程做好衔接，或者说关注哪方 ...

您好，您这属于转了专业，您可能需要补充微观经济学，宏观经济学和计量经济学入门知识；如果说研究方面，这个取决于您将来的研究方向；如果您希望攻读计量经济方向的博士，您可能需要首先读一下经济系博士应该需要读的计量经济学的课程，其中MIT与Stanford关于非线线性计量的一些公开资料您可以参考一下；然后听一些专题性的计量讨论

说好不哭吖 发表于 2020-4-20 10:10
范老师好！实证分析的模型如何建立？

您好，这是一个相当实际而大的话题，我只能告诉您基本的思想：首先从您所研究的领域看有无相关的理论模型，如果有，再试验把他转化为计量模型；如果没有，这个就需要长期的经验和不断试验来看什么的变量对您的问题分析是重要的。

加尔鲁什 发表于 2020-4-20 10:11
范老师您好！如果遇到一个估计或检验方法，stata无法实现，如何处理？

您好，这个通常的方法是从网上搜索有无现成的软件包，如果有，就调用他；如果没有就只能自己编写程序

奈姆希 发表于 2020-4-20 10:12
范老师，您好！我在用stata进行panel data分析时，Hausman检验值为负，此时，如何选择RE和FE？

您好，Hausman检验值为负说明，该检验对您的模型无效，其模型假设不成立；此时，您可以更具您所关注的问题，如果您关注的时间不变的变量，您可以使用RE，而在使用时加入一些控制变量，以控制自变量与个体效应的相关性；否则，你可以考虑FE

其实都没有。 发表于 2020-4-20 10:12
范老师好！如何学好计量经济中所使用的矩阵，微积分和概率统计工具？

您好，您可以选择一本计量书，其书对涉及到这些方法有简明扼要的讨论，然后反复学习，并掌握他；比如Davidson&Mackinnon （2004）和Hayashi（2000）是不错的起点。

如果你追到我 发表于 2020-4-20 10:12
范老师好！Stata回归分析中方差的选择，有多种default，robust，bootstrap，都有什么区别？

Stata中方差，default通常是在同方差假设下获得的，而roboust通常允许异方差和序列相关性；bootstrap是通过bootstrap取样方法直接计算的样本方差，在模型数据较少或难以估计时，bootstrap常常是一个较好的选择。

小朋友你是否有很多问号 发表于 2020-4-20 10:13
范老师，在回归分析中，我们老师建议选择稳健估计；但也有教科书建议WLS估计，究竟哪个选择更好？

您好，选择稳健（方差）估计，是一个相对稳妥的办法；但是如果您对问题有较为深入的研究，又对异方差形式有较为可靠的了解，您可以考虑使用WLS获得更为有效的估计

指尖疏影 发表于 2020-4-20 10:13
范老师您好！非线性计量经济学的理论非常复杂，不明白详细理论是否可以学懂受限因变量，幸存分析，分位数回 ...

您好，非线性计量经济理论只是保证了您在分析非线性模型时，在什么条件下可以给出一个可靠的估计和检验结果；没有掌握其， 并不影响您对受限因变量，幸存分析和分位数回归方法对应用；不过，您要想深入了解这些模型在各种情形下的性质，掌握一定的非线性理论对您将会有帮助。

bgynice 发表于 2020-4-20 10:14
范老师您好！有人说分位数回归是一种稳健的估计方法，这是什么意思？他适合分析哪类问题？

您好分位数回归，本质上和序统计量密切相关，一个或几个极端值不会影响严重影响数据的顺序，因此其估计是相对稳健的，这一结果也是相对OLS估计而言的；这一方法适合研究关注某些特殊人群的研究，比如贫困人口，也适合分析诸如最低工资，job training等政策评价问题，因为这类问题常常针对的是某些特殊人群