楼主: lcyszbd

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[其他] stata中如何进行时间序列的平稳性检验 [推广有奖]

11楼

nmqsbql 发表于 2016-4-15 11:29:55

help dfuller

dfuller  changeofur
dfuller  changeofur, lags(3) trend
dfuller  changeofur, lags(3) trend regress如果test statistic的绝对值大于critical的值就是平稳

12楼

whibiscus 发表于 2017-3-24 15:01:15

逃学小书童发表于 2013-10-22 13:30
最简单的DF检验：dfuller varname
ADF，就是再加几个滞后项，这里的滞后项n自己填： dfuller varname, la ...

请问滞后项n应该怎么填啊

13楼

学术lyb 发表于 2017-5-23 20:18:56

whibiscus 发表于 2017-3-24 15:01
请问滞后项n应该怎么填啊

就是把n改成你想之后的时间跨度呗

14楼

逃学小书童 发表于 2017-11-21 05:07:03

whibiscus 发表于 2017-3-24 15:01
请问滞后项n应该怎么填啊

想滞后几期n就写几

15楼

sun-worshipper 发表于 2018-3-18 15:58:04

逃学小书童发表于 2013-10-22 13:30
最简单的DF检验：dfuller varname
ADF，就是再加几个滞后项，这里的滞后项n自己填： dfuller varname, la ...

滞后代表什么意思？加了滞后有什么用？

16楼

拙劣的模仿者 发表于 2018-12-11 11:11:58

很好的问题！我也在寻找如何建立VAR模型

17楼

17568938012 发表于 2021-3-20 10:33:00 来自手机

stata单位根检验命令：xtunitroot llc x(指各个变量)，如果＜0.05，则数据平稳

18楼

九思七 发表于 2021-5-3 16:48:47

逃学小书童发表于 2013-10-22 13:30
最简单的DF检验：dfuller varname
ADF，就是再加几个滞后项，这里的滞后项n自己填： dfuller varname, la ...

请问填写滞后项n是随便填，还是有什么要求吗？？

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