估算cd函数遇到的难题，请前辈们赐教

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我初学时间序列，用1990-2008年中国的GDP、就业人数L、固定投资K估算cd生产函数，使用Eviews5.0，期间遇到不少问题，冥思苦想不得其解，望高人赐教。我估算步骤如下： （1）检验数据平稳性 ADF检验显示： lnGDP~I（0）带trend和intercept lnL~I（2） lnK~I（2） （2）lnL和lnK做二阶差分平稳化处理，并作回归：ls lnGDP c D（lnL，2） D（lnK，2） 回归结果惨不忍睹，D（lnL，2）和D（lnK，2）回归系数不显著，方程F检验不通过 做LM检验和Q检验回归的残差，从残差的PACF图判断存在AR（1） （3）为修正AR（1），做回归：ls lnGDP c D（lnL，2） D（lnK，2） ar（1） 发现D（lnL，2）和D（lnK，2）回归系数不显著，但方程F检验通过，判断存在多重共线性 （4）为解决多重共线性，genr lnPGDP=log（GDP/L），genr lnPK=log（K/L） ADF检验显示： lnPGDP~I（0） lnPK~I（2） （5）lnPK做二阶差分平稳化处理，并作回归：ls lnPGDP c D（lnL，2） D（lnPK，2） LM检验和Q检验回归的残差，从残差的PACF图判断存在AR（1） （6）修正AR（1），做回归：ls lnPGDP c D（lnL，2） D（lnPK，2） ar（1） LM检验和Q检验回归的残差，从残差的PACF图判断还存在AR（2） （7）修正AR（2），做回归：ls lnPGDP c D（lnL，2） D（lnPK，2） ar（1） ar（2） ar(3) 方程F检验通过 LM检验和Q检验回归的残差，显示不存在自相关 但是，D（lnL，2）回归系数符号为负，且不显著 另外，ARCH LM和残差平方相关图均显示回归方程的残差无异方差现象。 请前辈帮我指出估算过程中的错误，叩谢。

楼主在和我进行同样的模型，只是我用的是1978-2008，你用的是1990-2008的数据哦。这段时间的探索，得出，CD模型并非一个时间序列模型，只是参与回归的每个变量序列均为时间序列，因此，对CD模型进行推导时，可以尝试直接使用多元线性回归。
我的步骤如下：1）对数据进行不变价处理，并进行取对数处理；
              2）直接进行多元回归，因为我的结果显示回归系数均显著，并且通过使用异方差检验white方法，得出并不存在异方差性。另外，因为所有的回归系数均显著，F检验显著，修正拟合系数0.99以上，从这点判断模型也不存在多重共线性。
              3）但是DW检验没有通过，因此模型存在自相关性，通过LM检验，模型存在2阶自相关，因此使用AR(2)进行修正，不过修正结果不好，现在还在苦想中。
以上只是我个人的做法，希望对你有用。

我同意2楼做法，用柯布-道格拉斯函数时没必要考虑平稳性，因为在cd函数提出的时候，还没有adf检验。另一种说法是如果模型有公认的经济理论为支撑，可以不管平稳性，因为协整和平稳性要求是为了防止伪回归，但是如果模型符合公认的经济理论，则没必要担心伪回归。

楼主有木有将GDP和投资利用指数进行调整以剔除价格因素？你的模型是否已经完成克服了多重共线性、序列相关性以及异方差？最后就是劳动力的弹性系数为负是正常的，因为部分行业或者地区例如农业就存在着剩余劳动力，因此由于要素的边际收益递减规律，所以劳动力弹性系数为负值。

你好，请问你解决了吗？我也是不太懂。如果您知道了麻烦您告知