楼主: duliping_2005
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[问答] var模型 [推广有奖]

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duliping_2005 发表于 2010-5-9 21:29:06 |AI写论文

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后期数 模型预测 VaR 模型

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wenpan9933 发表于6楼  查看完整内容

一般有两种方法： （1）AIC准则和SC准则，AIC值或者SC值，取其最小值的阶数。 （2）确定滞后阶数的LR（似然比）检验：从最大的滞后阶数开始，检验原假设：在滞后数为J时，系数矩阵AJ的元素均为0；备选假设为：系数矩阵AJ中至少有一个元素显著不为0.

wenpan9933 发表于5楼  查看完整内容

AIC准则和SC准则，AIC值或者SC值，取其最小值的阶数。 确定滞后阶数的LR（似然比）检验：从最大的滞后阶数开始，检验原假设：在滞后数为J时，系数矩阵AJ的元素均为0；备选假设为：系数矩阵AJ中至少有一个元素显著不为0.

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雁茗轩 发表于 2010-5-9 21:32:17
不行你就一阶一阶地试呗……
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rover11 发表于 2010-5-9 21:32:49
加QQ1106344567，详谈
板凳
kissthesnow 发表于 2010-5-9 21:46:42
1# duliping_2005
看该链接：http://www.pinggu.org/bbs/thread-771618-1-1.html有详细解释。
唯有努力的奋斗过，才能优雅的转身离去——以自勉。
加油！！！

报纸
wenpan9933 发表于 2010-5-9 21:48:41
AIC准则和SC准则，AIC值或者SC值，取其最小值的阶数。
确定滞后阶数的LR（似然比）检验：从最大的滞后阶数开始，检验原假设：在滞后数为J时，系数矩阵AJ的元素均为0；备选假设为：系数矩阵AJ中至少有一个元素显著不为0.
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wenpan9933 发表于 2010-5-9 21:50:24
一般有两种方法：
（1）AIC准则和SC准则，AIC值或者SC值，取其最小值的阶数。
（2）确定滞后阶数的LR（似然比）检验：从最大的滞后阶数开始，检验原假设：在滞后数为J时，系数矩阵AJ的元素均为0；备选假设为：系数矩阵AJ中至少有一个元素显著不为0.
7楼
wenpan9933 发表于 2010-5-9 21:52:34
一般有两种方法：
（1）AIC准则和SC准则，AIC值或者SC值，取其最小值的阶数。
（2）确定滞后阶数的LR（似然比）检验：从最大的滞后阶数开始，检验原假设：在滞后数为J时，系数矩阵AJ的元素均为0；备选假设为：系数矩阵AJ中至少有一个元素显著不为0.
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