这个互换哪里出了问题

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《金融市场学》张亦春等著 第三版，在货币互换里有这样一个举例，假设英镑和美元的汇率为1英镑=1.5美元，A想借入5年期1000万英镑借款，而B想借入5年期1500万美元贷款。但A得信用等级高于B ，两国金融市场对AB两公司的熟悉状况不同，有市场提供的固定利率如下：

	美元	英镑
A公司	8.0%	11.6%
B公司	10.0%	12.0%

书上的互换的流程设计中，无中介机构，B仍存在外汇风险暴露。   
如果中介机构要获取0.6%的利差，则在AB公司无外汇风险暴露的条件下，
A从外部借款人借入美元利率8%，向中介结构支付英镑利率11.1%，而中介结构支付给A美元利率8.0% ；
B从外部借款人借入英镑利率12%，向中介机构支付美元利率9.5%，而中介机构支付给B美元利率12%。
问题：A与中介机构的互换中，中介机构获3.1%的利差，而B与中介机构，中介机构则损失2.5%。在实际操作中，中介机构怎么会与B公司签订这种损失的互换协议呢？

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关键词：金融市场学 中介机构 金融市场 实际操作 流程设计 互换 流程设计