楼主: magicrex
8962 6

[FRM考试] 请教如何快速计算长周期债券的久期 [推广有奖]

  • 0关注
  • 2粉丝

讲师

5%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
526 个
通用积分
1.0000
学术水平
1 点
热心指数
2 点
信用等级
1 点
经验
17395 点
帖子
324
精华
0
在线时间
397 小时
注册时间
2010-1-9
最后登录
2019-12-10

楼主
magicrex 发表于 2010-5-10 10:56:25 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
考试时间有限,一道题目要在2.5分钟内搞定,如果题目中碰到计算20年以上债券的久期,该如何快速计算啊,难道非得通过sigma(t*PV(c)/P)的公式吗?
例如2000年真题第72题,就涉及到30年zero coupon bond 和20年T-bond的久期计算。朋友们有什么良策吗?望不吝赐教!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:如何快速 长周期 coupon Sigma zero 请教 债券 长周期

沙发
pengziyun 在职认证  发表于 2010-5-10 13:24:05
零息债券的久期就是T,如果是一般的D=(1+y)/y-(1+y+T(c-y))/(c((1+y)^T-1)+y)

藤椅
kearuj 发表于 2010-5-10 16:49:55
by the TA calculator, the Professional one,
u may simply plug in all the parameters, coz the duration formula is built-in

板凳
hanyuning 发表于 2010-5-11 18:12:03
1# magicrex
零息债券久期需要算么。。。时间特别长的债券会逐渐收敛于金边债券——永续债券,记住perpetual bond的duration就行了

报纸
sqs2000 发表于 2010-5-13 11:31:25
楼上正解。。。。。

地板
magicrex 发表于 2010-5-14 10:33:21
楼上的各位能帮忙写出2000年真题第72题中20年T-bond future modified duration为9.41的计算过程吗?

7
bigL 发表于 2010-6-4 04:57:16
FV=100, N=20x2, PMT=8/2, I/Y=4.49, ==>PV=90.97
Dx2 = (90.97-90.8)/90.8

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-6 03:03