ivreghdfe怎么进行gmm估算？

`ivreghdfe` 是 Stata 中的一个命令，用于固定效应回归模型，但并不直接支持 GMM (Generalized Method of Moments) 估计。然而，Stata 自带的 `gmm` 命令可以用来进行广义矩方法估计。

如果你想要使用类似于 GMM 的方法来处理面板数据，并且想利用工具变量和控制固定效应（如个体固定效应），你可以考虑使用 `xtabond2` 或者 `xtdpd` 命令。这两个命令是基于动态面板模型的 GMM 估计，尤其适用于包含滞后因变量作为解释变量的情况。

但如果你确实需要在具有高度多重共线性或复杂控制固定效应的情况下进行 GMM 估计，并且想要使用工具变量和控制一组可能庞大的固定效应（如实体、时间固定效应），你可能需要考虑编写自己的 `gmm` 命令程序或者寻找更专业的用户编写的命令。

这里给出一个基本的 `gmm` 命令示例，以展示如何进行 GMM 估计。假设我们有以下模型：

\[ y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u \]

并且我们知道 \(x_1\) 是内生变量，并且我们有两个工具变量 \(z_1, z_2\)。

在 Stata 中，你可以使用 `gmm` 命令进行估计：

```stata
gmm (y - _b[x2]*x2), instruments(x1 z1 z2) twostep
```

请注意上述命令可能不完全符合你的具体需求，你可能需要根据数据的具体情况调整模型设定和工具变量。在使用 `gmm` 命令前，请确保理解其工作原理，并阅读 Stata 的相关文档以进行正确设置。

另外，如果你想要控制复杂的固定效应或者处理大型面板数据集，考虑使用 `ivreghdfe` 与 GMM 方法结合可能需要更深入的统计知识和编程技巧。在这种情况下，你可能需要查阅更多文献或寻求专业帮助来确保模型设定的适当性。

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Sea.Zeng 发表于 2020-4-16 08:59
ivreghdfe y (x1 = IV) x2 x3 i.id i.year, gmm2s。x1为内生变量，id和year为个体及时间变量。

请问我用ivreghdfe分别做工具变量2sls和gmm，生成的结果为什么是一致的呢？
ivreghdfe Score #controls (x= IV ),absorb( Stkcd Year ind) vce (cluster Stkcd ) first savefirst
ivreghdfe Score #controls (x= IV ),absorb( Stkcd Year ind) gmm2s vce (cluster Stkcd ) first savefirst