请教：债券收益率序列的选取

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问在计算债券的凸性和久期以及VaR的时候，收益率序列应该怎么选取？？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：收益率序列 债券收益率 收益率 VaR 请教 债券 序列 收益率

计算结构比较简单的债券的久期和凸性时，通常是根据其市场价格和未来现金流，计算出到期收益率，然后利用常见公式即可计算凸性和久期。

如果债券在市场上流动性不好时，可以选取与其信用质量及期限结构相近的债券收益率作为参考。债券市场上也常对不同评级、不同行业的债券建立相应收益率曲线作为参考。

至于VaR的计算，有不同的计算方法，建议你访问www.riskmetrics.com的网站下载technical document看看。题目好象叫"Return to RiskMetrics: The Evolution of a Standard"。

谢谢谢谢，我现在是需要做债券奉献的量化系统指标，所以需要给出公式和模型，但是一定要是系统编程人员能够做的出来的。

下载是要帐号密码的！！

1.riskmetrics的用户是免费登录的。

2.用Google也可以很容易搜到其他下载这份文件的网址啊，比如

www.wu-wien.ac.at/kreditwirtschaft/SBWL/LVs_SS/VK4/rrmfinal.pdf