楼主: yyp_
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[金融] 事件研究法中对单个市场指数求CAR，如何对其进行T检验啊 [推广有奖]

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楼主
yyp_ 发表于 2020-4-4 18:22:18 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
100论坛币
我在用事件研究法写论文，但是是研究某个事件对沪深300指数的影响（相当于一只股票）。想问，如果我求CAR，这个时候是累加的值吗，就是每天的AR加上之前的CAR？然后T检验就是对CAR这列数据进行检验？另外还想问下非参数检验的话，有哪些方法啊？非常感谢！

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关键词：事件研究法 事件研究 市场指数 t检验 CAR

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沙发
Tiger-like 在职认证  发表于 2020-11-26 21:08:42 |只看作者 |坛友微信交流群
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7775441

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藤椅
christyhjf 发表于 2021-4-26 11:35:53 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主 同问这个问题 对于car的检验是检验每天的car这一列吗？我最近也在做事件研究法，可以互相沟通

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板凳
5658_1615864223 学生认证  发表于 2021-4-28 16:30:30 |只看作者 |坛友微信交流群
您好，可以看一下我帖子的详细描述。
https://bbs.pinggu.org/thread-10577041-1-1.html

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