基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册

你好 我想问一下状态变量怎么选取 我研究的是沪深300指数和成分股

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楼主您好，请问在我的收益率序列有较多缺失值的情况下为什么用您的这个去求解，计算得到的Δcovar还是很完整，可以补齐缺失时间呀

陈奇的家 发表于 2020-4-4 21:16
资料简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据 ...

您好，请问里面有求期望损失ES的代码吗？

您好，我购买了您的动态covar代码，我引入的状态变量有6个，hs300,m1,m2,m3,m4,m5,m6,要在原先的基础上怎么改呢？在每个后面加上eq{!i}_01.@coefs(6) * m5(-1) + eq{!i}_01.@coefs(7) * m6(-1)这么改吗？

您好，deltacovar不是一个定死的数吗，动态图指的是每次多加入一个时间的样本量吗

ytt222 发表于 2021-6-20 10:22
您好已经购买您的数据包，我看到您股票收益数据空缺的是直接以零代替的，这个是论文借鉴的还是说为了省事呢 ...

您好请问您解决这个问题了吗？关于报价一周一报

您好，已在cctalk购买了您的文件，但是好像没有excel版的原始数据（只有workfile版本的，学生版本打不开），可以发一下excel吗？大家下载的有吗？球球