[实证分析] 基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册 [推广有奖]

41楼

陈奇的家(未真实交易用户)

发表于 2020-8-31 00:28:16

zzzzzby 发表于 2020-8-26 23:13
您好，我购买了操作包，想问您一下您计算covar那步的代码是不是写错了，写的是*var1，是不是应该是var{!i}?

你好，我搜索查看了一下代码中并不存在*var1，而且采用的是covar{!i}，可能是由于您那边转码或者其他问题造成的

42楼

zspzspzspzsp(真实交易用户) 发表于 2020-9-2 11:24:09

你好，我想请问为什么要用申万银行呢，是对照组吗，用这个代码也可以做出保险，证券类的covar吗同样也是用申万银行数据吗，HS300数据是分别用他们对应的保险资本数据吗

43楼

陈奇的家(未真实交易用户)

发表于 2020-9-3 00:41:58

zspzspzspzsp 发表于 2020-9-2 11:24
你好，我想请问为什么要用申万银行呢，是对照组吗，用这个代码也可以做出保险，证券类的covar吗同样也是用 ...

您好这采用的是申万指数的银行板块指数来代表银行系统，是分析对象之一。
这个CoVaR代码可以用于分析各类金融时间序列数据，如果你想分析保险行业当然要选择能刻画保险行业的指数以及相关状态变量了，具体参照相关论文即可

44楼

zspzspzspzsp(真实交易用户) 发表于 2020-9-10 12:59:35 来自手机

在这个之后，想利用市值计算整个行业的covar怎么算呢

45楼

zspzspzspzsp(真实交易用户) 发表于 2020-9-11 09:21:16

陈奇的家发表于 2020-9-3 00:41
您好这采用的是申万指数的银行板块指数来代表银行系统，是分析对象之一。
这个CoVaR代码可以用于分析各类 ...

好的，谢谢！

46楼

toudoudale(真实交易用户) 发表于 2020-9-16 16:42:03

你好，操作手册我买过了，有个问题想请教一下，这个结果是只有各银行的系统风险贡献度吗？整个银行业的系统风险如何得到哪？

47楼

陈奇的家(未真实交易用户)

发表于 2020-9-17 13:09:36

toudoudale 发表于 2020-9-16 16:42
你好，操作手册我买过了，有个问题想请教一下，这个结果是只有各银行的系统风险贡献度吗？整个银行业的系统 ...

整个银行业的系统风险可以通过分析代表行业指数的收益率序列即可，确切地来说这里的分析重点还是分析各个银行对其系统风险的贡献度

48楼

李无意义(真实交易用户) 发表于 2020-9-24 19:32:31

你好，我购买了手册我想问一下：
计算每个银行机构的covar
series covar{!i} = eq{!i}_03.@coefs(1) + eq{!i}_03.@coefs(2) * var1 + eq{!i}_03.@coefs(3) * m1(-1)。。。。
中的 eq{!i}_03.@coefs(2) * var1 的var1是不是写错了应该改成var{!i},因为你单纯var1的话就不变了啊。。。。谢谢！