研究两个时间序列之间的关系,有什么好工具么? [推广有奖]

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楼主

NetDagger 发表于 2010-5-12 15:51:21 |AI写论文

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我想研究钢铁股指数和房地产股指数之间的关系,想到的研究方法有:

1.线性相关系数

2.协整

3.ECM

想问问大家,除此之外,还有啥更好的研究方法么?

BTW,理论上,地产股指数和钢铁股指数之间存在某种相关性,但是两个变量滞后的阶数并不一样.
比如,在一段时间内,钢铁股会滞后地产股两天;在另一段时间内,钢铁股会滞后4阶
普通的ECM模型很难捕捉到不同的滞后阶数
想问问,在建模时应该怎样设置呢?