楼主: mua迷失
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[问答] ADF检验后有一个平稳三个一阶单整 [推广有奖]

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做一个线性回归估计     
时间序列经ADF检验后有一个平稳三个一阶单整,是不是要把它们全部一阶差分之后再处理
今天刚接触的eviews 菜鸟中的菜鸟  大家帮帮忙  谢谢
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关键词:ADF检验 F检验 ADF 三个一 EVIEWS 检验 ADF 三个一

沙发
叶落风飞 发表于 2010-5-13 09:29:55 |只看作者 |坛友微信交流群
线性回归估计,是什么目的的,如果仅仅是线性回归估计,一般都不进行平稳性检验。
如果是做协整分析的,为了后来的操作,最好是同阶单整的。
另外,都一阶差分,原序列平稳则可能产生一些问题,不能为了差分而差分。

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藤椅
叶落风飞 发表于 2010-5-13 09:31:39 |只看作者 |坛友微信交流群
对,做线性回归分析,最重要关注一下,各回归系数的T统计量,R2及校正R2,DW统计量(如果解释变量中有被 解释变量的滞后项就用LM检验),F统计量以及各统计量的精确显著性水平,至于其他不用太认真的。

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板凳
mua迷失 发表于 2010-5-13 17:59:44 |只看作者 |坛友微信交流群
要建立回归模型分析货币供应量、存款准备金、利率和股指的关系
现在一头雾水 对了 请问去哪能找到历年上证综合指数啊

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