我珍藏的关于VaR和金融风险方面的论文

ffyyll13@yahoo.com.cn 楼主给我发一个吧

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不过好在我没有金元宝，要不就上当了，

chou: zhoujie@xidian.edu.cn. thank you.

qqqjjj_1980@163.com

谢谢了

zzyychine@yahoo.fr

谢谢.

谢谢 phylic127@yahoo.com.cn

xdy127@163.com，谢谢楼主

包括:1.GARCH族模型计算中国股市在险价值(VaR)风险的比较研究与评述

2.VaR的定义、计算与应用

3.VAR的理论研究和实证分析

4.VaR模型及其在金融风险管理中的应用

5.VAR模型及其在投资组合中的应用

6.风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用

7.基于GARCH模型的VaR方法在保证金设计中的应用

8.基于VaR的证券投资组合优化方法

9.基于收益率风险价值约束的银行贷款组合优化模型

10.金融市场风险管理发展探析

11.有关中国股票扣减率的研究

12.证券公司风险管理与创新系统：PVaR

luwanbo@163.com

thanks!