【求助】常数项T检验不显著，怎么办？（举出了实例）

james9609 发表于 2010-5-14 11:15
根据你所提供的资料来看，你好像是将各种旅游收入的构成（住宿、餐饮、游览、交通、购物、娱乐收入）对旅游总收入进行回归，这样做有问题。因为，各自变量加总之和应正好等于旅游总收入，这是一个恒等式，其截距肯定为0，根本就无需回归估计。正如你的估计结果，各自变量的回归系数均几近于1，R square statistics为1，这个研究是没有任何意义的。如果要对某一支出函数进行估计，一般会用到behavioral function，一般会挑选出几项主要的决定因素，例如，价格、收入、偏好和成本变量，就总支出进行回归。

原来是这样啊，呵呵，谢谢你
我不会用你说的behavioral function,我可以挑几个解释变量然后继续做回归分析么?

你可根据关于决定旅游收入水平的理论说明，从中挑选出几个比较重要的解释变量，再从以往的经验研究中找几个常常被控制的背景变量，进行回归，看看结果怎样。

问题很好，收益了。

好像没问题，保留就可以

我也碰到类似问题。我建了一个AR(5）模型，常数项和2、3都不显著，但1、4、5阶的参数都显著，并且，序列的残差处于白噪音。然后不知道这个模型行不行，行的话，不显著的那些参数是否要保留。求高人指点。

我也遇到了这样的问题