楼主: bghybg
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[问答] var模型变量之间不协整怎么办?还能做格兰杰因果关系检验么 [推广有奖]

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bghybg 发表于 2010-5-14 12:17:57 |AI写论文

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各位大侠好
请教个问题~~~~~

最近在做3个时序的VAR模型
X   Y    Z三个时序   X一阶单整   Y  Z都是二阶单整(我还都已经对这三个序列取了对数了。。。。竟然平稳性还这样 无语!)

做JJ协整检验时  5%时无协整关系
但是做VAR模型的AR图时   特征根都在单位圆内 证明我的VAR模型是稳定的对吧?????
那么我是不是可以继续做下去了?
我还想做脉冲响应分析
               方差分解


另外格兰杰因果检验是不是必须要时序之间协整?如果VAR稳定的都不行是不是?
换句话我想问  没有协整关系的VAR模型是不是做不了因果检验了.................?




初学   幼稚的地方请大家尽量拍砖   尽量指出来
我感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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关键词:格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 VAR模型 VaR 模型 变量 格兰杰 因果关系

沙发
sophiesdaisy 发表于 2010-5-27 19:55:55
同情中 同苦恼中

藤椅
licow 发表于 2010-8-14 00:40:44
应该要协整,否则就不行

板凳
toda 发表于 2013-8-10 02:24:43
同求

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