[CFA] 在衡量绩效的时候，RAROC比起三大指数有什么进步？ [推广有奖]

0关注
1粉丝

已卖：73份资源

硕士生

57%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 166 个
通用积分: 0.0600
学术水平: 5 点
热心指数: 7 点
信用等级: 4 点
经验: 2017 点
帖子: 98
精华: 0
在线时间: 136 小时
注册时间: 2008-12-9
最后登录: 2014-5-5

楼主

lp09o 发表于 2010-5-14 20:25:53 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

标题打不下三大指数=（Treynor ratio ,sharpe ratio, jensen）

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：RAROC ROC rar ARO Treynor 指数绩效 RAROC

相关帖子

沙发

warrenzhang 发表于 2010-5-20 20:02:04

后面3个貌似是专门分析资产组合的绩效的，而RAROC貌似是分析银行信贷收益的，貌似它们没有可比性。

藤椅

老土爱科学 发表于 2010-8-1 17:20:19

传统的衡量绩效方法Treynor measure(1965)、SharpeIndex(1966)、Jensen Index(1968)，三者的常态分配假设与稳定不变的系统风险beta值，在实际应用上产生许多的限制。
RAROC 针对资本风险来调整利润，可以横跨不同市场间，作有意义的比较。
RAROC 与Sharpe 指标同样是考虑每一单位风险的报酬有多少，两者差别在于：RAROC 是以风险值来衡量市场风险，Sharpe 指标是以标准差来衡量市场风险。风险值可以明确的表示出最大损失有多少---持有的风险性资产应有多少资本才足以承担损失。