平稳性和协整检验的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

指标 年份	城镇居民人均消费性支出Y	城镇居民人均可支出配收入X1	城镇居民消费价格指数X2
1985	795	904	100.0
1986	969	1104	106.3
1987	1100	1228	117.9
1988	1453	1589	145.5
1989	1556	1797	169.9
1990	1604	1932	173.5
1991	1806	2143	183.2
1992	2154	2619	200.0
1993	2856	3626	242.9
1994	4079	5066	302.8
1995	5263	6221	354.3
1996	5764	6956	389.1
1997	6170	7359	405.0
1998	6218	7837	407.0
1999	6522	8428	405.0
2000	7020	9279	408.6
2001	7952	10465	407.0
2002	8713	11716	402.1
2003	9713	13180	404.1
2004	10636	14546	415.4
2005	12254	16294	421.6
2006	13349	18265	426.2
2007	14091	20574	442.8
2008	15158	22727	464.1

我在做关于消费性支出影响因素的论文，但是平稳性和协整检验方面没有学过，不会做，请问以上的数据应该如何操作呢？最好能够具体一些，多谢了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：协整检验 平稳性 居民消费价格指数 人均消费性支出 消费价格指数 检验 平稳性

建议你可以使用eviews软件来进行，具体操作步骤是：
1、先将你的城镇居民消费价格指数由现在的环比数据转化为定基数据
2、用定基价格指数对居民消费支出和收入数据进行价格平减处理。
3、对价格平减后的消费支出后收入数据取自然对数，消除异方差
4、作单位根检验
5、建立协整回归模型
6、建立误差纠正模型。

在eviews中可以很简单的完成
1 1# icarus_love

Null Hypothesis: LOGY has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -1.263379         0.6273
Test critical values:        1% level                -3.769597       
        5% level                -3.004861       
        10% level                -2.642242       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LOGY)                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/14/10   Time: 21:20                               
Sample (adjusted): 1987 2008                               
Included observations: 22 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
LOGY(-1)        -0.025734        0.020369        -1.263379        0.2217
D(LOGY(-1))        0.470877        0.192772        2.442669        0.0245
C        0.279442        0.181232        1.541903        0.1396
                               
R-squared        0.357414            Mean dependent var                0.125001
Adjusted R-squared        0.289774            S.D. dependent var                0.090583
S.E. of regression        0.076339            Akaike info criterion                -2.181138
Sum squared resid        0.110726            Schwarz criterion                -2.032359
Log likelihood        26.99251            F-statistic                5.284021
Durbin-Watson stat        1.715163            Prob(F-statistic)                0.014974
                               
Null Hypothesis: D(LOGY) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.436241         0.1439
Test critical values:        1% level                -3.769597       
        5% level                -3.004861       
        10% level                -2.642242       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LOGY,2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/14/10   Time: 21:22                               
Sample (adjusted): 1987 2008                               
Included observations: 22 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(LOGY(-1))        -0.452170        0.185601        -2.436241        0.0243
C        0.053411        0.029344        1.820167        0.0837
                               
R-squared        0.228849            Mean dependent var                -0.005679
Adjusted R-squared        0.190292            S.D. dependent var                0.086092
S.E. of regression        0.077469            Akaike info criterion                -2.191383
Sum squared resid        0.120027            Schwarz criterion                -2.092197
Log likelihood        26.10521            F-statistic                5.935271
Durbin-Watson stat        1.740820            Prob(F-statistic)                0.024316
                               
Null Hypothesis: D(LOGY,2) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -4.716654         0.0013
Test critical values:        1% level                -3.788030       
        5% level                -3.012363       
        10% level                -2.646119       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LOGY,3)                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/14/10   Time: 21:22                               
Sample (adjusted): 1988 2008                               
Included observations: 21 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(LOGY(-1),2)        -1.066139        0.226037        -4.716654        0.0002
C        -0.003015        0.019482        -0.154774        0.8786
                               
R-squared        0.539359            Mean dependent var                0.004287
Adjusted R-squared        0.515114            S.D. dependent var                0.127805
S.E. of regression        0.088995            Akaike info criterion                -1.910079
Sum squared resid        0.150482            Schwarz criterion                -1.810601
Log likelihood        22.05583            F-statistic                22.24683
Durbin-Watson stat        1.721562            Prob(F-statistic)                0.000150
                               
表格里的价格指数已经是定基的了，以1985年为100直接从统计年鉴上找到的。
关于单位根检验，我看的资料是当检验值Augmented Dickey-Fuller test statistic的绝对值大于临界值绝对值时，序列为平稳序列。那Y取对数后是不是二阶单整啊