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最近跟一位咨询顾问聊天.(是一位好朋友,计量专业博士毕业),讨论到时间序列的建模问题的时候, 他说真实的世界里面他们做咨询工作的,拿到时间序列之后,并不去首先分析数据是否平稳,而是直接拿来进行数据的计量分析.

我听了很愕然.计量的书里说的这种回归明显的就是伪回归.

但是他说他们的目的就是要拿到很高的R^2.当然他们数据分析后依旧做一些残差自相关等等检验的.

我真的是百思不得其解.

他说我说的也没有错,正常的econometrican都是这么做的;但是他做的也没有错,statistican也是这么做的.

我不知道大家是否也听过这种说法,还是我一直太活再学术的econometrican世界里了呢?

多谢大家.

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关键词：econometrica Econometric statistica statistic Statist 高手 计量 争论

他们在做预测，所以R squared越高越好，越高则预测越准确
学术界要分析因果关系，必须确定模型设定准确无误

原来是这样的啊? 请问是否可以推荐几本做预测的书呢? 我倒是真的想读读哪里不同啊.

谢谢!

看一下斯托克和沃森的《计量经济学》，第一版的第12章第一节，或第二版的第14章第一节

morrow 发表于 2010-5-15 16:03
看一下斯托克和沃森的《计量经济学》，第一版的第12章第一节，或第二版的第14章第一节

谢谢你啊，我会招来读的！！

up......................................

个人心得，原始数据受很多因素影响，而这些因素往往具有不可观测性；数据质量或采集等各方面原因，同一期数据的不同段也会有很大差异，未必所有的都需要处理，所以不妨直接做。

讨论得很不全；
一般可以直接做，得看对方的研究功底。

并不是说可以不做平稳检验，而是熟练的研究能力可以支持他（你说的是博士）用自己的模型去解真实的数据。
你得知道时间序列的创立者，博科思和詹金斯建立的模型，不平稳序列是需要 BOXCOX 转换的，这样的转换会丢失非常重要的市场信息。
我和一个留美归国的博士哥哥交流过，他们在博士阶段，考虑的全数量化与信息提取，精度要求非常高。所以为了避免一般时间序列建模的障碍，如用其他模型，或者如用卡尔曼滤波等，或者更复杂的私人模型。而不会简单地就做平稳检验和进行平稳转换（一般为差分）；

呵呵，你要理解这个，进一步理解更复杂的数学建模思想和更前沿的模型设计，就会明白。否则几个水平一样的人在一起讨论，也只会得到一样水平的结果。

你给的讨论内容太少；我也只能这样猜测。

tulipsliu 发表于 2010-5-17 21:05
讨论得很不全；
一般可以直接做，得看对方的研究功底。

并不是说可以不做平稳检验，而是熟练的研究能力可以支持他（你说的是博士）用自己的模型去解真实的数据。
你得知道时间序列的创立者，博科思和詹金斯建立的模型，不平稳序列是需要 BOXCOX 转换的，这样的转换会丢失非常重要的市场信息。
我和一个留美归国的博士哥哥交流过，他们在博士阶段，考虑的全数量化与信息提取，精度要求非常高。所以为了避免一般时间序列建模的障碍，如用其他模型，或者如用卡尔曼滤波等，或者更复杂的私人模型。而不会简单地就做平稳检验和进行平稳转换（一般为差分）；

呵呵，你要理解这个，进一步理解更复杂的数学建模思想和更前沿的模型设计，就会明白。否则几个水平一样的人在一起讨论，也只会得到一样水平的结果。

呵呵,谢谢你的回复.其实我朋友是说避免真实数据的丢失这个问题了,但是事后他依旧做了一些附加检验.估计就是为了更好的保留原始数据以便更好的拿到更精确的预测结果吧.

另外,不是很明白你的这句"否则几个水平一样的人在一起讨论，也只会得到一样水平的结果。" 这句话的含义. 我朋友已经在前沿杂志发了好几篇文章了,业余时间做咨询顾问,专职现在是在大学任教的,忘记说了,英国的大学.