楼主: 马家寨
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时间序列问题 [推广有奖]

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马家寨 发表于 2010-5-16 12:47:19 |AI写论文

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关键词：时间序列 GARCH模型 ARCH模型 GARCH sas代码 时间 序列

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cz851218 发表于2楼  查看完整内容

proc autoreg date= ; model 因变量=自变量/nlag= garch=(p=AR的阶数，q=MA的阶数); output out= SASDATA cev= var ; RUN;

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像火一样的有爱心！

沙发
cz851218 发表于 2010-5-16 12:56:47
proc autoreg date= ;
model 因变量=自变量/nlag=  garch=(p=AR的阶数，q=MA的阶数);
output out= SASDATA cev= var ;
RUN;
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藤椅
马家寨 发表于 2010-5-16 17:44:28
非常感谢，对了，你做过两个序列的granger因果检验吗？麻烦好人做到底。
像火一样的有爱心！

板凳
cz851218 发表于 2010-5-17 09:59:58
很抱歉 我没有用SAS做过granger因果检验。
报纸
马家寨 发表于 2010-5-17 12:28:55
呵呵，谢谢。
像火一样的有爱心！

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