[一般统计问题] stata中差分GMM后的检验 [推广有奖]

21楼

花间一壶茶 发表于 2013-4-15 10:10:36

balcony007 发表于 2012-9-26 20:31
这个我有份资料。里面讲了什么时候用GMM，以及操作步骤。

大神求资料，rapid007@126.com

万分感谢！

22楼

gn85779632 发表于 2013-4-24 23:27:34

balcony007 发表于 2012-9-26 20:31
这个我有份资料。里面讲了什么时候用GMM，以及操作步骤。

发一份好么？gn85779632@163.com谢啦

23楼

lxp4169 发表于 2013-4-26 11:36:17

balcony007 发表于 2012-9-26 20:31
这个我有份资料。里面讲了什么时候用GMM，以及操作步骤。

能给我发份GMM的操作步骤材料吗？谢谢！邮箱501919355@qq.com

24楼

tthedanjie 发表于 2013-5-8 21:57:29

balcony007 发表于 2012-9-26 20:31
这个我有份资料。里面讲了什么时候用GMM，以及操作步骤。

求资料，595441847@qq.com，谢谢

25楼

zfjpln 发表于 2013-7-24 17:36:38

求GMM那份资料，谢谢，1725307611@qq.com

26楼

zfjpln 发表于 2013-7-24 20:19:34

sophiafinn 发表于 2012-5-11 09:52
hope this helps~

可以请教下为什么我的stata回归结果中没有difference in hansen结果，谢谢
Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM
------------------------------------------------------------------------------
Group variable: region                         Number of obs    =    372
Time variable : year                         Number of groups =       31
Number of instruments = 133                   Obs per group: min =       12
Wald chi2(2)  = 955.12                                     avg =    12.00
Prob > chi2 =    0.000                                     max =       12
------------------------------------------------------------------------------
         |             Corrected
      cz |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      cz |
      L1. | .7639537 .0989087    7.72 0.000    .5700962 .9578113
      gdp | .0893422 .0196248    4.55 0.000    .0508784    .127806
      hp | .0780378 .0258245    3.02 0.003    .0274227 .1286529
   _cons |  -77.56584 41.69904 -1.86 0.063 -159.2945 4.162779
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for first differences equation
  Standard
D.(hp D.hp)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
L(1/.).(L.cz gdp)
Instruments for levels equation
  Standard
_cons
hp D.hp
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
D.(L.cz gdp)
------------------------------------------------------------------------------
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -3.82  Pr > z =  0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 2.18  Pr > z =  0.029
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(129)  = 354.55  Prob > chi2 =  0.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(129)  =  30.51  Prob > chi2 =  1.000
  (Robust, but weakened by many instruments.)

27楼

min_lotus 发表于 2013-8-9 23:28:27

balcony007 发表于 2012-9-26 20:31
这个我有份资料。里面讲了什么时候用GMM，以及操作步骤。

能发给我一份吗？非常感谢！我的邮箱 vichong1101@163.com

28楼

1048805809 发表于 2013-8-29 00:48:40

同求资料啊！1048805809@qq.com

29楼

随心life 发表于 2014-6-19 20:50:46

vapory 发表于 2010-5-20 01:56
第一，估计的系数大小差不多，说明是因为没有过度识别问题，所以系数本身可以达到一致估计。
第二，xtabon ...

你好。。请问一下。。。我用的twostep做得差分和系统GMM。。。。都出现了
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
Using a generalized inverse to calculate optimal weighting matrix for two-step estimation.
Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.
请问一下这个影响结果吗？？需要进行修正吗？？？